Сравнение DEW с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DEW с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).

DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DEW

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.21

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

DEW:

1.65

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

DEW:

1.21

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

DEW:

2.00

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

DEW:

6.10

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

DEW:

2.12%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

DEW:

10.70%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DEW:

-2.70%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.01% против 10.02% соответственно.

DEW

С начала года

5.26%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

2.28%

1 год

12.93%

5 лет

15.37%

10 лет

6.01%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DEW: 1.21

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

DEW: 1.65

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

DEW: 1.21

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

DEW: 2.00

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

DEW: 6.10

^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DEW

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DEW и ^GSPC

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DEW

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 4.17%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DEW

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DEW с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DEW и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и ^GSPC

DEW

^GSPC

Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DEW и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество