PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DEW с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).

DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.11%
341.47%
DEW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.02

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

DEW:

1.44

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

DEW:

1.21

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.19

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

DEW:

5.50

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

DEW:

2.56%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DEW:

-2.76%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.27% соответственно.

DEW

С начала года

5.20%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

2.37%

1 год

14.78%

5 лет

12.70%

10 лет

5.75%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.44
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.50
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.46
DEW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DEW и ^GSPC

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-10.07%
DEW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 9.92%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
14.23%
DEW
^GSPC