Сравнение DEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).
DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEW и ^GSPC
Основные характеристики
DEW:
1.08
^GSPC:
1.83
DEW:
1.49
^GSPC:
2.46
DEW:
1.19
^GSPC:
1.34
DEW:
1.84
^GSPC:
2.72
DEW:
6.12
^GSPC:
11.89
DEW:
1.82%
^GSPC:
1.94%
DEW:
10.26%
^GSPC:
12.57%
DEW:
-65.55%
^GSPC:
-56.78%
DEW:
-6.03%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.64% против 10.96% соответственно.
DEW
10.31%
-4.13%
5.26%
12.72%
5.66%
5.64%
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DEW и ^GSPC
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.25%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.