Сравнение DEW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).
DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.
Основные характеристики
DEW | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.43% | 7.50% |
Дох-ть за 1 год | 13.90% | 26.26% |
Дох-ть за 3 года | 5.59% | 7.19% |
Дох-ть за 5 лет | 5.68% | 11.73% |
Дох-ть за 10 лет | 4.39% | 10.64% |
Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.17 |
Дневная вол-ть | 11.47% | 11.70% |
Макс. просадка | -65.55% | -56.78% |
Current Drawdown | -1.39% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEW и ^GSPC
С начала года, DEW показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.39% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DEW и ^GSPC
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.