PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DEW с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC).

DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности DEW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.10

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

DEW:

1.31

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

DEW:

1.19

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.07

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

DEW:

5.10

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

DEW:

2.48%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

DEW:

13.88%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DEW:

-1.23%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.68% соответственно.

DEW

С начала года

7.97%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

3.34%

1 год

14.63%

3 года

8.93%

5 лет

13.48%

10 лет

6.16%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок DEW и ^GSPC

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...